|
|
Optimalizační modelování rizik v GAMSu
Kutílek, Vladislav ; Bednář, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití optimalizačního modelovacího programového systému GAMS v řízení rizik. Důraz je podle zadání kladen na postupné přiblížení programu pro zájemce o jeho využití v oblasti aplikací rizikového inženýrství. První část práce obsahuje poznatky potřebné k pochopení, co je program GAMS a k čemu se využívá. Další část práce shrnuje návod, jak program stáhnout, nainstalovat, aktivovat a jak vypadá uživatelské rozhraní programu. Díky matematickému programování bude následně vysvětleno na projektu, který se věnoval distribuci plicních ventilátorů, jakých základních přístupů lze využít při modelování rizik v programu GAMS nejprve na modelu deterministickém. Následují složitější modely stochastického programování, jako jsou wait-and-see, do kterých je zahrnut parametr pravděpodobnosti a modely here-and-now, kde například pracujeme s jednotlivými poptávkovými scénáři a verifikujeme, zda řešení bude vhodné i pro ostatní scénáře nebo počítáme náklady pro nejvyšší poptávky. Model two-stage patří také do here-and-now přístupu, ale je podstatně složitější svým rozsahem a daty a zahrnuje parametry dodatečné ceny pro přidané nebo odebrané kusy ventilátorů z objednávky.
|
|
|
Optimalizační modelování rizik v GAMSu
Kutílek, Vladislav ; Bednář, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití optimalizačního modelovacího programového systému GAMS v řízení rizik. Důraz je podle zadání kladen na postupné přiblížení programu pro zájemce o jeho využití v oblasti aplikací rizikového inženýrství. První část práce obsahuje poznatky potřebné k pochopení, co je program GAMS a k čemu se využívá. Další část práce shrnuje návod, jak program stáhnout, nainstalovat, aktivovat a jak vypadá uživatelské rozhraní programu. Díky matematickému programování bude následně vysvětleno na projektu, který se věnoval distribuci plicních ventilátorů, jakých základních přístupů lze využít při modelování rizik v programu GAMS nejprve na modelu deterministickém. Následují složitější modely stochastického programování, jako jsou wait-and-see, do kterých je zahrnut parametr pravděpodobnosti a modely here-and-now, kde například pracujeme s jednotlivými poptávkovými scénáři a verifikujeme, zda řešení bude vhodné i pro ostatní scénáře nebo počítáme náklady pro nejvyšší poptávky. Model two-stage patří také do here-and-now přístupu, ale je podstatně složitější svým rozsahem a daty a zahrnuje parametry dodatečné ceny pro přidané nebo odebrané kusy ventilátorů z objednávky.
|
host ::
RSS.